Esta palestra tem o objetivo de ilustrar como a teoria da Integração Estocástica de Itô e das Equações Diferenciais Estocásticas fornecem um arcabouço para a modelagem estocástica de mercados financeiros, ramo da Teoria da Probabilidade conhecido como Finanças Matemática. A apresentação tem um caráter introdutório de divulgação e para tal, as pesadas tecnicalidades matemáticas inerentes ao assunto serão minimizadas.
Ary Vasconcelos Medino em 02/09/2022

Neste seminário, apresentamos o modelo de Black-Scholes para precificar uma opção de compra européia. A fórmula de Black-Scholes será obtida a partir de uma equação diferencial parcial particular que possui solução explícita.
Alex Barros Azevedo Bomfim - (UnB/MAT) em 12/08/2022

Nesta palestra apresentaremos alguns dos principais elementos matemáticos necessários para construir os fundamentos da Estatística Bayesiana.
Ary Medino - UnB em 25/02/2022

Estudamos iterações aleatórias independentes e identicamente distribuídas de mapas contínuos definidos em um subconjunto fechado conectado S do espaço euclidiano Rk.
Eduardo Silva - UnB em 11/02/2022

Obtemos limites de densidade do tipo gaussiano superior e inferior para a lei para cada componente da solução para um SDE inverso multidimensional (BSDE). Nossa abordagem é baseada na fórmula de Nourdin-Viens e em uma versão estocástica do clássico teorema de Wazewski sobre a positividade de componentes de soluções para EDOs.
Evelina Shamarova Universidade Federal da Paraıba em 29/10/2021