Abstract

Neste seminário, discutiremos as limitações do modelo de Black–Scholes, o conceito de volatilidade implícita e as curvas smile observadas no mercado. Em seguida, introduziremos a noção de precificação neutra ao risco, o modelo de Heston e suas principais propriedades. Por fim, abordaremos o problema da estimação de parâmetros, conhecido como calibração, destacando seu papel na modelagem e na prática do mercado financeiro.

Local e Data

Palestrante: Pedro Dib (UnB)
Data: 14/11/2025