O processo de exclusão é um modelo padrão em Mecânica Estatística, onde as partículas realizam caminhadas aleatórias independentes sob a regra adicional de que no máximo uma partícula é permitida por sítio.
Tertuliano Franco - Universidade Federal da Bahia em 20/08/2021

Nesta palestra vamos discutir o modelo estocástico de Kuramoto com atrasos. Este é um modelo frutífero para redes neuronais e há várias questões interessantes sobre ele.
Guilherme Reis - Universidade Federal da Bahia em 01/10/2021

Nesta palestra, consideramos a estrutura funcional de cálculo de Itˆo para encontrar uma versão dependente do caminho da equação de Hamilton-Jacobi-Bellman para problemas de controle estocástico com dependência do caminho nos controles.
Yuri Saporito - EMAp FGV em 10/09/2021

Neste seminário, apresentaremos o estimador de máxima verossimilhança (MLE) para o parâmetro drift da equação de Langevin generalizada guiada por um processo L ́evy observado continuamente no tempo.
Felipe Sousa Quintino - UnB em 27/08/2021

Nesta palestra, discutimos alguns SDEs dependentes de caminho unidimensionais, que incluem um desvio b' irregular (distribuição de Schwartz) dependendo da posição atual.
Alan Teixeira ENSTA Institut Polytechnique de Paris em 08/10/2021