O Modelo de Black-Scholes e Precificação de Opções Neste seminário, apresentamos o modelo de Black-Scholes para precificar uma opção de compra européia. A fórmula de Black-Scholes será obtida a partir de uma equação diferencial parcial particular que possui solução explícita.Alex Barros Azevedo Bomfim - (UnB/MAT) em 12/08/2022 Abstract Neste seminário, apresentamos o modelo de Black-Scholes para precificar uma opção de compra européia. A fórmula de Black-Scholes será obtida a partir de uma equação diferencial parcial particular que possui solução explícita. Local e Data Tema: O Modelo de Black-Scholes e Precificação de OpçõesPalestrante: Alex Barros Azevedo Bomfim - (UnB/MAT)Data: 12/08/2022 Secretaria Fale ConoscoRoteiros e ProcedimentosSolicitaçõesTelefones e e-mail Seminários Álgebra Análise Ensino Geometria Mecânica Sistemas Dinâmicos Teoria da Computação Teoria da Probabilidade Teoria dos Números
