Discussões e debates sobre pesquisas e publicações
Freqüentemente, em vários modelos de aplicações reais, as flutuações que afetam o sistema são pequenas e independentes do estado. Para estudar o comportamento desses sistemas muitas vezes é necessário integrar em intervalos de tempo muito longos (por exemplo, quando pretendemos calcular quantidades estatísticas com respeito à lei invariante do sistema).
Hugo de La Cruz (FGV) em 14/05/2021
Nesta palestra, apresentamos uma metodologia geral para problemas de controle estocástico conduzidos pela filtragem de movimento browniano, incluindo processos de estado não markovianos e não semimartingale controlados por medidas mutuamente singulares.
Alberto Ohashi - UnB em 06/08/2021
O processo de exclusão é um modelo padrão em Mecânica Estatística, onde as partículas realizam caminhadas aleatórias independentes sob a regra adicional de que no máximo uma partícula é permitida por sítio.
Tertuliano Franco - Universidade Federal da Bahia em 20/08/2021
Neste seminário, apresentaremos o estimador de máxima verossimilhança (MLE) para o parâmetro drift da equação de Langevin generalizada guiada por um processo L ́evy observado continuamente no tempo.
Felipe Sousa Quintino - UnB em 27/08/2021
