MAT Palestras - Teoria da Probabilidade

Discussões e debates sobre pesquisas e publicações

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Random iterations of maps on Rk

Estudamos iterações aleatórias independentes e identicamente distribuídas de mapas contínuos definidos em um subconjunto fechado conectado S do espaço euclidiano Rk.
Eduardo Silva - UnB em 11/02/2022

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O Modelo de Black-Scholes e Precificação de Opções

Neste seminário, apresentamos o modelo de Black-Scholes para precificar uma opção de compra européia. A fórmula de Black-Scholes será obtida a partir de uma equação diferencial parcial particular que possui solução explícita.
Alex Barros Azevedo Bomfim - (UnB/MAT) em 12/08/2022

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Elementos de Modelagem Matemática em Mercados Financeiros

Esta palestra tem o objetivo de ilustrar como a teoria da Integração Estocástica de Itô e das Equações Diferenciais Estocásticas fornecem um arcabouço para a modelagem estocástica de mercados financeiros, ramo da Teoria da Probabilidade conhecido como Finanças Matemática. A apresentação tem um caráter introdutório de divulgação e para tal, as pesadas tecnicalidades matemáticas inerentes ao assunto serão minimizadas.
Ary Vasconcelos Medino em 02/09/2022

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