Stochastic Control and Differential Games with Path-Dependent Controls Nesta palestra, consideramos a estrutura funcional de cálculo de Itˆo para encontrar uma versão dependente do caminho da equação de Hamilton-Jacobi-Bellman para problemas de controle estocástico com dependência do caminho nos controles.Yuri Saporito - EMAp FGV em 10/09/2021
Large deviations for a non-markovian particle system Nesta palestra vamos discutir o modelo estocástico de Kuramoto com atrasos. Este é um modelo frutífero para redes neuronais e há várias questões interessantes sobre ele.Guilherme Reis - Universidade Federal da Bahia em 01/10/2021
On path-dependent stochastic differential equations (SDEs) involving Schwartz distributions Nesta palestra, discutimos alguns SDEs dependentes de caminho unidimensionais, que incluem um desvio b' irregular (distribuição de Schwartz) dependendo da posição atual.Alan Teixeira ENSTA Institut Polytechnique de Paris em 08/10/2021
Gaussian-type density bounds for solutions of multidimensional backward SDEs and application to gene expression. Obtemos limites de densidade do tipo gaussiano superior e inferior para a lei para cada componente da solução para um SDE inverso multidimensional (BSDE). Nossa abordagem é baseada na fórmula de Nourdin-Viens e em uma versão estocástica do clássico teorema de Wazewski sobre a positividade de componentes de soluções para EDOs.Evelina Shamarova Universidade Federal da Paraıba em 29/10/2021
